《金融市場學(xué)(本科)》23年6月作業(yè)考核-00001
試卷總分:100 得分:100
一、單選題 (共 25 道試題,共 100 分)
1.某債券的年比例到期收益率為10%，該債券每季度支付一次利息，請問該債券的實際年收益率等于（ ）。
A.8%
B.10.25%
C.10.38
D.11.25
2.假設(shè)無風(fēng)險利率為6%，某風(fēng)險組合的預(yù)期收益率為12%，其β系數(shù)等于 1，則根據(jù)CAPM，該市場組合的預(yù)期收益率為（ ）。
A.4%
B.8%
C.12%
D.16%
3.某投資組合的預(yù)期收益率為16%，市場組合的預(yù)期收益率為12%，無風(fēng)險利率為6%，請問在均衡狀態(tài)下該投資組合的β系數(shù)應(yīng)為（ ）。
A.0.83
B.1.33
C.1.67
D.2.67
4.下列（ ）基金最可能購買支付高紅利率的股票。
A.資本增殖型基金
B.增長型基金
C.收入型基金
D.平衡型基金
5.紙幣流通下，可能使一國貨幣匯率上升的因素是（ ）。
A.政府宣布減稅
B.物價下降
C.放寬進口限制
D.下調(diào)銀行利率
6.X股票目前的市價為每股20元，你賣空100股該股票，同時向經(jīng)紀人發(fā)出了停止損失買入委托，限定價格為25元，那么你的最大可能損失為（ ）。
A.-2000
B.-500
C.2500
D.-300
7.當非系統(tǒng)性風(fēng)險為0時，遠期價格是對未來價格的無偏預(yù)測。
A.對
B.錯
8.在直接標價法和間接標價法下，升水與貼水的含義截然相反。
A.對
B.錯
9.偏好停留假說認為，在其他條件相同的情況下，期限越長，收益率越低。
A.對
B.錯
10.股價指數(shù)期貨價格小于指數(shù)預(yù)期未來的點數(shù)。
A.對
B.錯
11.下列（ ）情況可稱為“隨機漫步”。
A.估價對新舊信息的反映都是緩慢的
B.估價變動是隨即的但又是可預(yù)測的
C.未來估價變動與過去估價變動是無關(guān)的
D.過去信息在預(yù)測未來價格變動時是有用的
12.下列（ ）最不可能是基金投資的優(yōu)勢？
A.多樣化
B.專業(yè)管理
C.收益率高
D.方便
13.購買力平價理論認為，一國的物價變動是外匯匯率漲落的結(jié)果。
A.對
B.錯
14.遠期外匯的買賣價之差總是大于即期外匯的買賣價之差。
A.對
B.錯
15.具有正的標準差的證券期望收益率應(yīng)該大于無風(fēng)險利率。
A.對
B.錯
16.6個月國庫券即期連續(xù)復(fù)利利率為5%，1年期國庫券即期連續(xù)復(fù)利利率為6%，則從6個月到1年的遠期利率應(yīng)為（ ）。
A.5.5%
B.6.0%
C.6.5%
D.7%
17.如果你在股價為22元時發(fā)出在19元賣出100股的停止損失委托，現(xiàn)在該股票價格只有18元，若不考慮交易費用，請問你賣出股票時會得到（ ）。
A.1800元
B.1900元
C.100元
D.從給定的信息無法知道
18.證券的預(yù)期收益率描述的是（ ）。
A.證券收益率與指數(shù)收益率之間的關(guān)系
B.市場組合是風(fēng)險證券的最優(yōu)組合
C.證券的預(yù)期收益率是其系統(tǒng)性風(fēng)險的函數(shù)
D.由市場組合和無風(fēng)險資產(chǎn)組成的組合
19.下列有關(guān)封閉式基金的（ ）說法最有可能是正確的。
A.基金券的份數(shù)會因投資者購買或贖回而改變
B.基金券的份數(shù)在發(fā)行后是不變的
C.基金券的價格通常高于基金的單位凈值
D.基金券的價格等于基金的單位凈值
20.只要兩國間存在者利率差異，國際投資者就可以從套利交易中獲利。
A.對
B.錯
21.成功企業(yè)的股票在很多年持續(xù)產(chǎn)生巨額收益，有違于效率市場假說。
A.對
B.錯
22.金融市場的參與者之間是借貸或委托代理關(guān)系 。
A.對
B.錯
23.利率互換違約的預(yù)期損失小于相同本金的貸款違約。
A.對
B.錯
24.（ ）說法不符合資產(chǎn)市場分析法。
A.以動態(tài)分析法分析長期均衡匯率
B.預(yù)期因素對當期匯率有重要的影響
C.決定匯率的是存量因素而不是流量因素
D.貨幣因素對當期匯率沒有影響
25.如果市場是有效的，那么兩個不重疊時期的股票收益率的相關(guān)系數(shù)應(yīng)為0。
A.對
B.錯
奧鵬，國開，廣開，電大在線，各省平臺，新疆一體化等平臺學(xué)習(xí)
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