川農(nóng)《金融市場學(xué)(本科)》22年11月課程考核【資料答案】

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發(fā)布時(shí)間:2022-12-20 20:07:36來源:admin瀏覽: 0 次

《金融市場學(xué)(本科)》22年11月課程考核-00001

試卷總分:100  得分:100

一、單選題 (共 25 道試題,共 100 分)

1.( )說法是正確的。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對投資者不重要

B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過多樣化來消除

C.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)正相關(guān)

D.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)獨(dú)立于投資的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)


2.APT與CAPM的區(qū)別在于( )。

A.運(yùn)用基于微觀變量的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

B.并不需要對市場組合進(jìn)行嚴(yán)格的假定

C.要求市場必須是均衡的

D.規(guī)定了決定預(yù)期收益率的因素?cái)?shù)量并指出這些變量


3.金融市場的參與者之間是借貸或委托代理關(guān)系 。

A.對

B.錯(cuò)


4.成功企業(yè)的股票在很多年持續(xù)產(chǎn)生巨額收益,有違于效率市場假說。

A.對

B.錯(cuò)


5.當(dāng)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為0時(shí),遠(yuǎn)期價(jià)格是對未來價(jià)格的無偏預(yù)測。

A.對

B.錯(cuò)


6.具有正的標(biāo)準(zhǔn)差的證券期望收益率應(yīng)該大于無風(fēng)險(xiǎn)利率。

A.對

B.錯(cuò)


7.預(yù)期假說認(rèn)為,當(dāng)收益率曲線斜率為正時(shí),表示市場預(yù)期長期利率會上升。

A.對

B.錯(cuò)


8.證券的預(yù)期收益率描述的是( )。

A.證券收益率與指數(shù)收益率之間的關(guān)系

B.市場組合是風(fēng)險(xiǎn)證券的最優(yōu)組合

C.證券的預(yù)期收益率是其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的函數(shù)

D.由市場組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成的組合


9.掉期交易能有效地降低信用風(fēng)險(xiǎn)。

A.對

B.錯(cuò)


10.如果你在股價(jià)為22元時(shí)發(fā)出在19元賣出100股的停止損失委托,現(xiàn)在該股票價(jià)格只有18元,若不考慮交易費(fèi)用,請問你賣出股票時(shí)會得到( )。

A.1800元

B.1900元

C.100元

D.從給定的信息無法知道


11.偏好停留假說認(rèn)為,在其他條件相同的情況下,期限越長,收益率越低。

A.對

B.錯(cuò)


12.購買力平價(jià)理論認(rèn)為,一國的物價(jià)變動是外匯匯率漲落的結(jié)果。

A.對

B.錯(cuò)


13.假設(shè)公司以外地宣布向其股東派發(fā)大額現(xiàn)金紅利,如果該消息沒有事先泄露,那么在有效市場中( )。

A.在宣布前價(jià)格會異常上升

B.在宣布時(shí)價(jià)格會異常變動

C.在宣布后價(jià)格會異常下跌

D.在宣布前后價(jià)格不會異常變動


14.下列( )情況可稱為“隨機(jī)漫步”。

A.估價(jià)對新舊信息的反映都是緩慢的

B.估價(jià)變動是隨即的但又是可預(yù)測的

C.未來估價(jià)變動與過去估價(jià)變動是無關(guān)的

D.過去信息在預(yù)測未來價(jià)格變動時(shí)是有用的


15.對掉期交易說法錯(cuò)誤的是( )。

A.可以用來充分利用套利機(jī)會

B.消除了對方的信用風(fēng)險(xiǎn)

C.能夠代替兩種市場交易

D.通常由一對即期與遠(yuǎn)期交易構(gòu)成


16.假設(shè)一種無紅利支付的股票目前的市價(jià)為15元,無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為10%,該股票6個(gè)月遠(yuǎn)期價(jià)格為( )。

A.15(1+10%)0.5

B.15e0.05

C.15 e0.25

D.15e0.5


17.股價(jià)指數(shù)期貨價(jià)格小于指數(shù)預(yù)期未來的點(diǎn)數(shù)。

A.對

B.錯(cuò)


18.期權(quán)交易中,交易所向賣方而不是向買方收取保證金。

A.對

B.錯(cuò)


19.債券真實(shí)收益率高于銀行貼現(xiàn)收益率,但低于等價(jià)收益率。

A.對

B.錯(cuò)


20.遠(yuǎn)期外匯的買賣價(jià)之差總是大于即期外匯的買賣價(jià)之差。

A.對

B.錯(cuò)


21.某投資組合的預(yù)期收益率為16%,市場組合的預(yù)期收益率為12%,無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%,請問在均衡狀態(tài)下該投資組合的β系數(shù)應(yīng)為( )。

A.0.83

B.1.33

C.1.67

D.2.67


22.下列( )基金最可能購買支付高紅利率的股票。

A.資本增殖型基金

B.增長型基金

C.收入型基金

D.平衡型基金


23.下列有關(guān)封閉式基金的( )說法最有可能是正確的。

A.基金券的份數(shù)會因投資者購買或贖回而改變

B.基金券的份數(shù)在發(fā)行后是不變的

C.基金券的價(jià)格通常高于基金的單位凈值

D.基金券的價(jià)格等于基金的單位凈值


24.紙幣流通下,可能使一國貨幣匯率上升的因素是( )。

A.政府宣布減稅

B.物價(jià)下降

C.放寬進(jìn)口限制

D.下調(diào)銀行利率


25.某債券的年比例到期收益率為10%,該債券每季度支付一次利息,請問該債券的實(shí)際年收益率等于( )。

A.8%

B.10.25%

C.10.38

D.11.25



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